De todas formas, antes buscabamos programas como WinRar o WinZip o el que sigo usando: 7z :-)
Ahora, al igual que en Windows 7, simplemente pulsamos click derecho sobre la carpeta o archivo, posamos el cursos sobre "Enviar a..." y seleccionamos "Carpeta comprimida (en zip)":
Si quisieramos comprimir en otro formato, como rar, 7a, bzip, tar, wim... entonces si necesitamos otro programa de compresión como por ejemplo 7z (que es gratuito y de código abierto):
En Windows XP ya podíamos zipear carpetas con Windows...(y yo no tenía ni idea):
