En Windows 10 era un poco diferente. creo recordar que había que ir a Inicio (click derecho o izquierdo) y pulsar sobre Configuración. Y desde ahí tendríamos que llegar a configurar el escritorio o algo parecido.
En Windows 7 es pulsar click derecho en el escritorio, Personalizar, Cambiar iconos del escritorio, y marcar las casillas de los elementos que queremos tengan un acceso directo en nuestro Escritorio.
O Inicio, Panel de Control, Personalización, Cambiar iconos del escritorio...:
Esta misma posibilidad y opciones las tenemos en cualquier versión de Windows...
Podemos ver en el escritorio un enlace directo a: Equipo, Archivos de usuario (Mis Documentos), Red, Papelera de reciclaje, Panel de Control.